Родился в Баку. Сын писателя Исаака Милькина. Учился в Бакинском институте искусств, техникуме советской торговли, Литературном институте, работал художником-оформителем в Бакинском театре русской драмы, оператором котельной, ночным продавцом, грузчиком. С 1985 г. живет в Москве. Был исполнительным директором журнала "Октябрь", затем PR-директором издательства "Время". Автор романов, повестей, рассказов, эссе. Лауреат премии имени Юрия Казакова (2006), шорт-лист Букеровский премии (2003).